外汇交易感悟和思路分享

2020-03-10 15:07:50 阅读 :
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做外汇曲曲折折差不多两年半了,多少有些感悟,写出来和大家分享一下,同时也算是对自己交易思路的一个回顾和总结。

我是从07年底开始接触外汇的。07年的时候,股票市场红红火火,我一个金融小白,根本就没啥打算。总感觉那是一个离自己很遥远而且陌生的世界,投资股票估计这辈子跟自己也不会有什么交集。后来,看到同事在买债券基金,就出于好奇,开始尝试。也买了一点。从此正式踏入金融投资领域。记得那时候买的是工银瑞信的债券基金,后来在08年的漫漫熊市中不仅没有亏钱,还为我小赚了一点。但是同期的上投摩根可把我亏残了,题外话了。

因为接触基金,也就开始关心投资领域的各个消息。那时银行开始了纸黄金的买卖,而且各大媒体都说黄金要涨。我也就买了一点。价格来来回回,账面上有赢有亏,就是不知道啥时候该获利了解,啥时候买入。当时就搜到了一个外汇黄金论坛,从这个论坛知道了MT4软件。刚开始啥都不会,根本就看不懂这个软件上的K线是啥意思。于是开始了漫长的钻研之路。

其实刚开始用MT4就是为了看黄金价格,对于上面跳动的外汇我基本不感兴趣。但是后来发现,所有讨论Mt4的外汇论坛,主流都是外汇,而非黄金。而且大家都在说保证金交易。抱着好奇心,开始逐渐了解外汇保证金交易。
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记得当时国内比较热门的外汇论坛就是火线(现在已经倒闭了)。当时我火线上得比较多,因为里面有一些所谓的超短高手。估计在07、08年混过火线的人都知道火线的章大卫的海豚交易系统吧。我当时作为一个外汇小白,对于章大卫简直葱白得五体投地。我把章大卫的帖子认认真真地都读了一遍,还把他的讲座拷贝在MP3里,在上班的地铁上听。这股子钻研劲啊,当年高考、考研估计也就如此了。除了上论坛,我还买了大量的投资方面的书。但是,现在看来基本都是垃圾书,没有一本是经典的。当时买了一套俄罗斯人编写的外汇交易教程丛书,一共6、7本的样子,居然都看完了。现在已经几乎没有什么印象了。刚才跑去书橱看了了,这样的烂书一堆啊,居然还有黄金投资分析师的中高级教程。

就这样,一边看书,一边上论坛学习交易,并开了模拟仓实践。奇怪的是,章大卫说得神乎奇神的海豚交易法,我就是不会用。简单的KDJ共振,我也是无法好好把握。他的那个系统,交易规则不确定性太大了。感觉这个系统,除了他自己,没人会用了。反正,我是不行。

我大学学的是英语,所以外语还可以。于是,国内论坛介绍的系统不行,我就转向了国外的论坛。记得当时常去的有forex-tsd,forexfactory, babypips, forexpeacearmy(现在也经常去外汇ea之家逛逛)。里面有着各式各样的指标和各种各样的交易系统。哇,当时真是老鼠掉进了米缸啊。双休日是没日没夜地研究各个系统,来回地复盘看历史数据。我不仅学习别人的系统,还用各种无比花哨的指标试着拼凑出一个自己的系统。后来觉得自己的系统不错了,就开了一个真仓进行交易。

记得我的真仓是FXsol的,据说用来做超短速度不错,于是就选了这家汇了500美金。都记不清第一单做的是什么了,反正没多久就爆仓了。

后来又尝试多种系统,还是依旧爆仓。绝望中,忽然听说了EA这样的高级货。于是,又开始疯狂研究EA。当时国内基本上没有人写EA,流传的EA都是上面提到过的论坛里流传出来的EA。Forex-tsd有一些免费的EA发布,但是还有一个专属板块,需要付费,据网站自己吹嘘效果很不错,于是付钱,买了权限,开始漫长的EA测试之路。

记得当时把Forex-tsd能下的EA基本上都用MT4自带的软件在历史数据上测试了一遍。那彪悍的资金曲线啊,经常把自己的下巴都惊得掉下来。琢磨着,要是自己能用这个EA给自己挣钱,用上几年,岂不是巨富一个了?于是,挑了几个EA,用模拟仓开始实测。每天上班前都确定EA都已经打开,然后下班回来看EA给自己挣了多少钱。测来测去弄了几个月,发现效果很不理想。于是,上网搜更NB的EA。

后来找到一个EA,据说是当时EA大赛的第二名,反正当时挺出名的。貌似是100美金用一个月之类的,我就出钱买了那个EA。因为手头没有MT4的真仓,还是用模拟仓先测试了,想着,如果好的话,立马开真仓使用。运气不太好,那个时候刚好是08年3、4月份,世界金融危机开始,EA之前运作的市场环境开始大改变。EA开始亏损,貌似EA作者自己的养老金账户也迅速缩水了30%。EA作者还特地给用户群发了email,解释了这一困境,并说自己在全力调试EA的参数,相信不久就可以扭亏。反正,我是不敢相信了。再说了,EA这东西必须电脑24小时不关机,宽带不断线,否则,很可能由于数据传输不及时,而导致下单出错或延误,而导致亏损。当时流行的解决方法是租用服务器(具体啥设备我也不懂,就是网上有人卖这种服务,你租他设备,他包你EA24小时正常运作),这样24小时不担心。可是费用太高,于是只好作罢。

于是,EA这条赚钱之路也被堵死了。在研究EA同时,我还开过几个真仓,都是爆仓为结束。

08年7月我去了美国留学,读法律的研究生,学业很忙,再加上之前一直亏钱,有点心灰意冷,所以对外汇的研究就暂时放到了一遍。在美国的时候,对外汇还是有一搭没一搭的会看一看,但是实际操作就很少了。看外汇的同时,我也会看看股市的走势。那个时候上海洋部落论坛,偶然看到里面“齐天大圣AAA”在08年初做空恒指期货,获利上亿的即时更新实战贴,惊为天人。才知道,做金融投资,是有人挣钱的,而且是可以挣大钱的。至于,他是怎么做到的,我也就不得而知了。但是对他的崇拜之情,有如滔滔江水啊。后来,这位高人在08年底指出A股见底,然后在1800点的时候满仓,然后就再也没有出现过了。江湖上只是流传着齐天大圣AAA的传说,却再也不见他的踪迹。可惜啊,可惜。

在美国的时候,上火线就比较少了。火线超短的人居多,而且类似forex-tsd,大家都热衷于寻找一个所谓的圣杯。因此里面比较吵杂,各种指标和机械交易系统满天飞。而我经历了之前对系统和指标的疯狂迷恋,最后感觉这个东西不靠谱。

也就在这一个时期,我开始反思以前超短重仓的交易思路。开始重视资金管理的重要性,并审视一个单子开仓的预计风报比。因为,这个时候,我已经懂的,在这个市场长期存活,并非一次的暴利,而需要在概率上长期占据优势。我从超短,慢慢转向中长期的交易理念。

研究中长期交易的第一个交易方式,就是久负盛名的海龟交易法。

海龟法的交易理念非常简单,就是突破某一阶段的最高价开仓,然后根据某一阶段的日均价格真实波动率(ATR)计算开仓量和加仓量,在价格回落至某一阶段的最低价后平仓。真的是简单得不能再简单了。但是海龟丹尼斯就是用这种方法获得了巨大的财富。而上段提到的那个贴主也是凭此获得了不菲的收益。

对于海龟法能够获利的核心,我的理解是这个系统在概率上保持了一张盈利单子的盈利远远超过一只亏损单子的亏损。海龟法的开仓和止损都涉及一定阶段的日均ATR,比较复杂,这里就不展开讲了。总之,使用海龟法,可以保证用小亏损的代价,牢牢抓住每一波大的行情。除非市场不停的反复震荡,只要一走出单边市,海龟法的盈利相当可观。

运用这个方法,我在09年11月份黄金突破前高的时候抓住了一波大的上涨行情,获得了有史以来最大的收益。可惜我做的是纸黄金业务,无法用保证金的杠杆加仓,不然我获得的利润应该是当时利润的几倍。

不过有意思的是,我后来专门研究了丹尼斯的经历,发现他在华尔街的投资并非如传奇中所言得一直一帆风顺。貌似他自己也没有完全遵守海龟法的交易法则,过度交易,加上后来市场环境的改变,震荡市导致他的资金被来回止损,亏得也蛮多。他最后不得不放弃了海龟法。后来据说他开发了别的交易方法,成立了新的基金,据说收益也不错。

我后来还是没有用海龟法作为自己的交易系统,因为我感觉海龟的最核心的价值还是他对于资金管理的独特研究,而非对开仓和平仓的研究。毕竟,简单地根据突破20日或10日前高(具体几天记不清楚了,反正就这么个意思)作为趋势开始的确认而进行开仓,胜率太低了。

这个时候,进一步促成我交易思想转变的,还应当是另一个论坛的另一个人。

国内的外汇论坛除了火线外,还有两个论坛我经常光顾。一个是,另一个就是汇客,当然现在这个论坛也落寞了。去主要是看那里各个版主的基本面还有外汇行情的分析,而去汇客,主要是去拜读一个人的帖子。相信经常浏览汇客的人一定知道汇客有个贴叫阿不谈交易(明天我会继续投稿,将阿不的文章总结下,发布到汇友网)。阿不给我最大的启发就是根据货币走势的形态进行交易。阿不把经典的行情形态做了详细的总结,并且还认真地计算了根据各种行情形态下单的胜率。那么,如果形态的胜率统计是有效的,而根据形态下单将在概率上使自己出于赢面。再结合海龟法的开仓方式,进行资金管理,可以保证自己在资金面上做到以小的止损抓住大的行情,那么长期稳定盈利还会是艰难的事情吗?

虽然对形态,之前有过一定的了解,但是毕竟没有系统研究过。这个时候,我突然想到了之前买的一本书“Technical Analysis Explained”第四版(书籍电子书版可以在ea之家下载)。这本书是到了美国之后买的,可惜平时学习也比较忙,买了以后,基本就扔一边了。后来美国那个速成的学位到手之后就再09年8月份回国了。经济危机之后,法律市场很不好,工作比较难找,于是就把这本大部头的英文原版给搬出来读了。几百页的书,却发现写得相当通俗易懂,而且逻辑性也非常强,读起来简直享受啊。一口气,全部看完。算是对市场有了一个全面的了解,一些原本一知半解的概念,也都有了深入的领会。这本书让我印象较深的,就是对市场形态的描述,趋势线的应用还用动能指标的使用。看了这本书,觉得还不过瘾,就又看了日本蜡烛图的英文原版和布林线的英文原版。在一个做期货的大学同学的推荐下,又看了livemore的股票做手回忆录原版。他还推荐了墨菲的期货市场技术分析,粗看了一下,发现内容和Technical Analysis Explained第四版内容差不多,也就没有细看了。觉得这几本书对于技术分析讲的是酣畅淋漓,浅显易懂。反观国内很多作者的书,倒是装神弄鬼居多。特别要提醒一点的是,最好看英文原版的书,有些翻译的质量,实在是让人不敢恭维,好好的一本经典,翻得一塌糊涂。个人感觉看一本“Technical Analysis Explained”第四版和一本日本蜡烛图,在技术分析的角度上,已经完全足够了。很多噱头的技术,大多华而不实。如果在交易心态上想有所提高,可以看看股票做手回忆录。我的期货同学就是反复看这三本书,结合自己的心得,取得了很不错的成绩。

读了这些书以后,算是让我彻底放弃了做超短的念头。开始关注更大维度的市场。以前总是把注意力集中在M5的一个市场,看看日图算是难得了,H4的走势就敢当成是趋势来分析。现在H4一下的图基本不看了,日图和周图看得最多,偶尔也看看月图。交易的周期也放得更长,持仓可以几个月。更关注的是资金管理和加仓,而非猜对顶底。交易的频率很低,低到几个月也就一两次,但是每次交易的胜率提高了很多。

期间,我开始关注股票论坛和一些著名的财经博客。不是说我想炒股,而是我发现技术分析是很牛的,但是技术分析如果能够结合基本面的分析,就是更牛了。而在一些牛B的股票论坛和财经博客,能够提供很好的基本面分析的思路。股票论坛我去的最多的是淘股吧,一是看里面大牛的市场分析,而是看众生的市场情绪,以此来作为行情判断的参考。

总之,我觉得自己在渐渐找到适合自己的交易方法。就像武侠小说中有各种各样NB的兵器秘笈一样,这个世上也有数不尽的交易方法,在交易的世界中或许堪比倚天剑屠龙刀,但是未必适合于我。而我只要适合我的那一把,管它是菜刀还是板凳,能杀人防身最重要。

总结一下我的交易思路:

1.任何行情都是从震荡中酝酿趋势,突破震荡后形成趋势,趋势经过加速后回调,然后衰落,然后再次震荡,形成新的趋势。震荡的不确定性大,趋势形成后确定性大。交易的要点就在于从不确定的市场中把握确定的行情。

2.在外汇市场中看对市场不重要,猜对顶底不重要,把握住确定性高的行情,进行盈利的操作最重要。

3.任何行情都是N字分形,无非时空维度不同而已。

4.不贪婪,不恐惧,顺势加仓,不抢反弹。

5.暴利往往导致暴亏,细水长流的资金管理才是王道。

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